Ekonometria – pytania „prawda / fałsz”
1
Analiza struktury stochastycznej modelu oznacza analizę wyłącznie reszt modelu.
F
2
Błąd prognozy ex post ME (błąd średni) obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej będzie zawsze równy zero.
3
Błąd prognozy ex post obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej będzie zawsze równy zero.
4
Błąd wyliczony na podstawie zrealizowanych prognoz to błąd ex-ante.
5
Błędne określenie opóźnień czasowych zmiennych objaśniających jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.
P
6
Błędne określenie postaci analitycznej modelu jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.
7
Błędne określenie zakresu badania jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.
8
Błędy prognoz z grupy ex post zmieniają swoją wartość wraz ze wzrostem horyzontu prognozy.
9
Błędy prognozy ex ante są błędami, których wartość ulega zmianie wraz ze wzrostem horyzontu prognozy.
10
Błędy prognozy ex post są błędami, których wartość ulega zmianie wraz ze wzrostem horyzontu prognozy.
11
Dany jest liniowy model tendencji rozwojowej: Yt=10t+2+ut. Interpretacja parametru przy zmiennej czasowej oznacza, że zmienna prognozowana będzie wzrastać średnio rzecz biorąc z okresu na okres o 10 jednostek.
12
Dany jest model ekonometryczny: Yt=-2Xt1+3Xt2+1+ut, Interpretacja parametru przy zmiennej Xt1 ma postać: wzrost Xt1 o 1 jednostkę spowoduje spadek Yt o 2 jednostki.
13
Do estymacji modeli w których występuje heteroscedastyczność składników losowych lub niesferyczność możemy wykorzystać uogólnioną MNK Aitkena.
14
Estymator "a" jest zgodny nieobciążony i najefektywniejszy w klasie podobnych estymatorów.
15
Estymator "a" parametru alfa jest nieobciążony jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru alfa.
16
Estymator "a" parametru alfa jest zgodny jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru alfa.
17
Etap specyfikacji modelu ekonometrycznego oznacza między innymi wybór postaci analitycznej modelu.
18
Funkcja autokorelacji PACF stanowi tzw.: pamięć szeregu czasowego.
19
Główna przekątna macierzy wariancji i kowariancji jest zawsze dodatnio określona.
20
Heteroscedastyczność składnika losowego oznacza stałość wariancji składnika losowego w czasie.
21
Homoscedastyczność składnika losowego jest jednym z założeń klasycznej MNK.
22
Homoscedastyczność składnika losowego oznacza niejednorodność wariancji składnika losowego w czasie.
23
Homoscedastyczność składnika losowego oznacza stałość wariancji składnika losowego w czasie.
24
Identyfikowalność modeli badamy jedynie w przypadku modeli rekurencyjnych.
25
Identyfikowalność modeli badamy jedynie w przypadku modeli wielorównaniowych.
26
Identyfikowalność modeli badamy jedynie w przypadku modeli współzależnych.
27
Jedną z przyczyn nieistotności parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego jest niewłaściwa postać analityczna.
28
Jeśli dana zmienna jest koincydentalna to istnieją podstawy do interpretacji przyczynowo-skutkowej parametru przy niej stojącego.
29
Jeżeli dana zmienna objaśniająca jest koincydentna to istnieją podstawy do interpretacji przyczynowo-skutkowej parametru przy niej stojącego.
30
Jeżeli dana zmienna objaśniająca nie jest koincydentna to istnieją podstawy do interpretacji przyczynowo-skutkowej parametru przy niej stojącego.
31
Jeżeli macierz B parametrów przy nieopóźnionych zmiennych endogenicznych jest diagonalna to model jest modelem o równaniach współzależnych.
32
Jeżeli macierz B parametrów przy nieopóźnionych zmiennych endogenicznych jest diagonalna to model jest modelem prostym.
33
Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że: ln(Yt) i ln(t) to model jest modelem logarytmicznym.
34
Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że: ln(Yt) i ln(t) to model jest modelem wykładniczym.
35
Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że mamy: Yt i Z=1/t to model jest modelem hiperbolicznym.
36
Jeżeli oszacowany zostanie liniowy model tendencji rozwojowej na podstawie danych z lat 2000 do 2008 to parametr wolny będzie mówił o przeciętnym poziomie zmiennej prognozowanej w roku 1999.
37
Jeżeli reszty modelu oszacowanego MNK pochodzą z rozkładu normalnego, to oznacza to spełnienie jednego z założeń MNK.
38
Jeżeli składnik losowy jest heteroscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany MNK nie jest najbardziej efektywny.
39
Jeżeli składnik losowy jest homoscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany MNK jest najbardziej efektywny.
40
Jeżeli składnik losowy jest homoscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany MNK nie jest najbardziej efektywny.
41
Jeżeli statystyka testu Durbina-Watsona wskazuje na ujemną autokorelację to dodatkowo obliczana jest statystyka: d'=4-d.
42
Jeżeli w modelu tendencji rozwojowej parametr wolny jest równy zero, to oznacza to brak trendu/tendencji rozwojowej.
43
Jeżeli w teście Durbina-Watsona d=dl to hipoteze zerową odrzucamy na korzyść hipotezy alternatywnej.
chomikSGHowy