ZPKBWiatr.docx.docx

(12 KB) Pobierz
ZPKB Wiatr.docx.docx

TEST I

  1. Wraz ze wzrostem premii za ryzyko wartość bieżąca kredytu:
  1. Wzrasta

c.       Spada

  1. Nie zmienia się

Wynika to ze wzoru na PV- premia za ryzyko znajduje się w mianowniku.

PV=suma CF/(1+r0+rs)^t

 

  1. Wraz ze wzrostem zmienności badanego instrumentu (np. kredytu) wartość narażona na ryzyko:

f.        Wzrasta

  1. Spada
  2. Nie zmienia się

Wzrasta zmienność czyli wzrasta ryzyko. VaR jest równa odchyleniu standardowemu ceny instrumentu pomnożonemu przez współczynnik proporcjonalny do założonego poziomu ufności.

  1. Obniżenie poziomu ufności powoduje, że wartość narażona na ryzyko (VaR):

j.        Wzrasta

k.       

  1. Spada
  2. Nie zmienia się

Poziom ufności (1-alfa). Poziom ufności maleje, wzrasta poziom tolerancji (alfa).

 

  1. Do kredytowych instrumentów pochodnych chroniących przed zmiennością marży kredytowej zaliczamy instrumenty typu:
  1. CDS
  2. TRS

q.      CSO

 

  1. Swapy kredytowe (CDS lub TRS) zabezpieczają przede wszystkim przed:

s.       Niespłaceniem długu

  1. Zmiennością marży kredytowej
  2. Inflacją

 

  1. Pojęcie ekspozycji kredytowej w relacji do należności kredytowej jest:
  1. Węższe

x.       Szersze

  1. Identyczne

 

  1. Default to:
  1. Brak płynności
  2. Bankructwo
  3. Niewykonanie dyspozycji

dd.  Niewykonanie zobowiązania

 

  1. Najbardziej aplikacyjne cechy ma klasyfikacja ryzyka kredytowego wg:
  1. Elementów bilansu banku
  2. Pokrycia ryzyka

hh.  Granic akceptowalności ryzyka

 

  1. Udział ekspozycji zagrożonych w bankach spółdzielczych w relacji do banków komercyjnych w Polsce jest:
  1. Wyższy
  2. Niższy <-tak mi sie cos kojarzy;)
  3. Porównywalny

 

  1. Najważniejszym elementem systemu zarządzania ryzykiem kredytowym jest:
  1. Identyfikacja ryzyka

oo.  Jego pomiar

  1. Pokrycie ryzyka
  2. Jego transfer

 

  1. Scoring użytkowy (aplikacyjny) używany jest do:

ss.    Oceny nowych klientów

  1. Oceny stałych klientów
  2. Może być tylko modelem ogólnym

 

  1. Scoring behawioralny wykorzystywany jest do:
  1. Oceny stałych klientów przy oferowaniu nowych limitów kredytowych
  2. Może być tylko modelem indywidualnym
  3. Jest wyłącznie scoringiem bankowym

 

  1. Model ogólny credit scoringu:
  1. Pozwala powszechnie poznać metodologię budowy modelu użytkownikom
  2.  
  3. Jest tańszy przy dużym wolumenie decyzji kredytowych, niż model indywidualny

ddd.          Nie jest ograniczony do doświadczeń jednego kredytodawcy

 

  1. Populacja bazowa przy tworzeniu modelu scoringowego:

fff.   Powinna uwzględniać klientów odrzuconych przez bank na etapie weryfikacji kredytowej

  1. Może zostać poszerzona o statystyczne stworzonych klientów jeśli brakuje umów zawartych w danym okresie
  2. Nie musi się opierać na podobnej liczbie dobrych i złych klientów

 

  1. Rezerwę na ryzyko związane z działalnością banku (rezerwę celową) banki naliczają od:
  1. Kwoty udzielonego kredytu

kkk.           Kwoty zadłużenia z tytułu kredytu wraz z zaległymi odsetkami

lll.     Tylko kwoty zadłużenia z tytułu kapitału kredytu

 

TEST II

  1. Model CreditMetrics wykorzystuje m.in. pojęcie:
  1. Kredytu jako opcji (to jest KMV)
  2. „umieralności” pożyczek (to jest CreditRisk+)

ppp.           Wartości VaR

 

  1. Wzrost wartości zabezpieczeń kredytu powoduje, że wartość opcji odmowy spłaty kredytu w modelu KMV:
  1. Wzrasta
  2. Spada
  3. Nie zmienia się

 

  1. Odległość od niewypłacalności w modelu KMV wzrasta wraz ze wzrostem:

vvv.           Wartości zabezpieczenia

  1. Wartości kredytu  ??? strona 227
  2. Zmienności wartości zabezpieczenia

 

  1. Model CreditRisk + wykorzystuje pojęcie:
  1. Wartości bieżącej
  2. Wartości VaR

bbbb.       „umieralności” pożyczek

 

  1. Macierz prawdopodobieństwa migracji jest macierzą:
  1. Symetryczną
  2. Kwadratową
  3. Jednostkową

 

  1. Przeciętny udział ryzyka kredytowego w wymogu kapitałowym wynosi:
  1. <35%
  2. 35-55 %

jjjj.  56-75 %

 

  1. Jednym z kryterium zdarzenia default (wg NUK) jest opóźnienie regulacji długu (w dniach):
  1. >30
  2. >60

nnnn.       90

  1. >180

 

  1. Do wewnętrznych determinant ryzyka kredytowego należą :
  1. Czynniki demograficzne
  2. Ekologiczne

ssss.          Transakcje samoobsługowe

 

  1. Zagrożenie ryzykiem kredytowym wzrasta w razie dominacji jego determinant :
  1. Wewnętrznych
  2. Zewnętrznych
  3. Bankowych

 

  1. Do soft facts zalicza się:
  1. Ryzyko branży <-? s.107
  2. Wskaźnik rentowności
  3. WPOD
  4. RR

 

  1. Którą opłatę na rzecz BFG banki starają się przerzucić na kredytobiorców w umowach kredytowych:
  1. Obowiązkową opłatę roczną
  2. Opłatę na rzecz Funduszy Ochrony Środków Gwarantowanych
  3. Żadną z powyższych

 

  1. Która grupa wskaźników ma największe znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej przez modele dyskryminacyjne:
  1. Rentowności <-? s.84
  2. Płynności
  3. Zadłużenia i pokrycia ???

 

  1. Maksymalny poziom oprocentowania kredytu wynosi 4-krotność oprocentowania kredytu NBP:
  1. Lombardowego <- wikipedia
  2. Redyskontowego
  3. Refinansowego+

 

  1. Na poziom marży kredytowej nie ma wpływu:
  1. Indywidualne ryzyko kredytobiorcy
  2. Waluta kredytu <-? na logike;)
  3. Aktualny poziom inflacji

TEST III

  1. Najwyższą wartość portfela kredytowego z wymienionych wykazuje portfel kredytowy dla:
  1. Gospodarstw domowych <-
  2. Przedsiębiorstw

vvvvv.    Sektora niefinansowego ? <-rzeczywiscie, podchwytliwe;p

  1. Sektora finansowego

 

  1. Współczynnik LTV głównie odnosi się do kredytów:

yyyyy.      Mieszkaniowych

  1. Ratalnych
  2. Samochodowych
  3. Normalnych

 

  1. Zabezpieczeniem rzeczowym jest:
  1. Awal (poręczenie wekslowe)

eeeeee. Kaucja

  1. Roszczenie o wpis do hipoteki <-to, s.44

ale kaucja też tam jest :P

  2. Gwarancja

 

  1. Na wybór formy zabezpieczenia przez bank wpływa:
  1. Wiek
  2. Termin spłaty kredytu ?
  3. Tymczasowe miejsce zamieszkania
  4. Sposób uruchomienia kredytu

 

  1. Efektywność transakcji kredytowych zależy m.in. od:
  1. Stóp procentowych
  2. Poziomu rezerw ogólnych

qqqqqq.                     Kapitałów własnych banku

  1. Poziomu rezerw swap

 

  1. System oceny efektywności ma na celu określenie m.in.
  1. Stóp podatkowych

uuuuuu.                     Wysokości marż

  1. Kursów walutowych

...

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin